A polynomial expansion to approximate the ultimate ruin probability in the compound Poisson ruin model

Author:

Goffard Pierre-OlivierORCID,Loisel Stéphane,Pommeret Denys

Funder

Milliman

AXA

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Computational Mathematics

Reference28 articles.

1. Stochastic Processes for Insurance and Finance;Rolski,1999

2. Ruin Probabilities;Asmussen,2010

3. Numerical inversion of Laplace transforms using Laguerre functions;Weeks;J. ACM,1966

4. On the Laguerre method for numerically inverting Laplace transforms;Abate;INFORMS J. Comput.,1995

5. Expansion of probability density functions as a sum of gamma densities with applications in risk theory;Bowers;Trans. Soc. Actuar.,1966

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