Approximations for Asian options in local volatility models

Author:

Foschi Paolo,Pagliarani Stefano,Pascucci Andrea

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Computational Mathematics

Reference53 articles.

1. On some exponential functionals of Brownian motion;Yor;Adv. Appl. Probab.,1992

2. Sur certaines fonctionnelles exponentielles du mouvement brownien réel;Yor;J. Appl. Probab.,1992

3. Quelques relations entre processus de Bessel, options asiatiques et fonctions confluentes hypergéométriques;Geman;C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I,1992

4. Modelling Financial Derivatives with Mathematica: Mathematical Models and Benchmark Algorithms;Shaw,1998

5. Pricing continuous time Asian options: a comparison of Monte Carlo and Laplace transform inversion methods;Fu;J. Comput. Finance,1998

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