Misreaction, hedging pressure, and its effect on the futures market
Author:
Funder
Ministry of Science and Technology, Taiwan
Ministry of Science and Technology
Publisher
Elsevier BV
Reference97 articles.
1. Open interest, cross listing, and information shocks;Aguenaou;J. Futur. Mark.,2011
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4. Answering the skeptics: yes, standard volatility models do provide accurate forecasts;Andersen;Int. Econ. Rev.,1998
5. An empirical investigation of continuous–time equity return models;Andersen;J. Financ.,2002
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