Additions to and deletions from the S&P 500 index: A resolution to the asymmetric price response puzzle
Author:
Publisher
Elsevier BV
Subject
Economics and Econometrics,Finance
Reference31 articles.
1. Detecting long-run abnormal stock returns: the empirical power and specification of test statistics;Barber;J. Financ. Econ.,1997
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3. S&P 500 index replacements;Beneish;J. Portfol. Manage.,2002
4. Characteristic-Based Benchmark Returns and Corporate Events;Bessembinder;Rev. Financ. Stud.,2019
5. Using daily stock returns: The case of event studies;Brown;J. financ. econ.,1985
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