Mean-variance portfolio optimization based on ordinal information

Author:

Çela Eranda,Hafner Stephan,Mestel RolandORCID,Pferschy Ulrich

Publisher

Elsevier BV

Subject

Economics and Econometrics,Finance

Reference17 articles.

1. Optimal portfolios from ordering information;Almgren;Journal of Risk,2006

2. Asset allocation: combining investor views with market equilibrium;Black;The Journal of Fixed Income,1991

3. Global portfolio optimization;Black;Financial Analysts Journal,1992

4. Portfolio selection with qualitative input;Chiarawongse;Journal of Banking & Finance,2012

5. The effect of errors in means, variances, and covariances on optimal portfolio choice;Chopra;Journal of Portfolio Management,1993

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