A fourth order numerical method based on B-spline functions for pricing Asian options

Author:

Roul PradipORCID

Publisher

Elsevier BV

Subject

Computational Mathematics,Computational Theory and Mathematics,Modelling and Simulation

Reference31 articles.

1. Theory of Financial Decision Making;Ingersoll,1987

2. Option Pricing: Mathematical Models and Computation;Wilmott,1993

3. The value of an Asian option;Rogers;J. Appl. Probab.,1995

4. Bessel processes Asian options and perpetuities;Geman;Math. Finance,1993

5. Far field boundary conditions for Black–Scholes equations;Kangro;SIAM J. Numer. Anal.,2000

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