Some comments on the estimation of a dependence index in bivariate extreme value statistics

Author:

Beirlant J.,Vandewalle B.

Publisher

Elsevier BV

Subject

Statistics, Probability and Uncertainty,Statistics and Probability

Reference9 articles.

1. Tail index estimation and an exponential regression model;Beirlant;Extremes,1999

2. Generalized regular variation of second order;de Haan;J. Austr. Math. Soc. Ser. A,1996

3. A moment estimator for the index of an extreme value distribution;Dekkers;Ann. Statist.,1989

4. Draisma, G., de Haan, L., Drees, H., Ferreira, A., 2001. Tail dependence in independence. Technical Report, Eurandom.

5. A general class of estimators of the extreme value index;Drees;J. Statist. Plann. Inference,1998

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