Assessing systemic risk due to fire sales spillover through maximum entropy network reconstruction

Author:

Di Gangi Domenico,Lillo Fabrizio,Pirino Davide

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Control and Optimization,Economics and Econometrics

Reference71 articles.

1. Capital shortfall: a new approach to ranking and regulating systemic risks;Acharya;Am. Econ. Rev.,2012

2. CoVar;Adrian,2011

3. Liquidity and financial contagion;Adrian;Financial Stab. Rev.,2008

4. Liquidity and leverage;Adrian;J. Financial Intermed.,2010

5. Procyclical leverage and value-at-risk;Adrian;Rev. Financial Stud.,2014

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