No-Arbitrage ROM simulation

Author:

Geyer Alois,Hanke Michael,Weissensteiner Alex

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Control and Optimization,Economics and Econometrics

Reference14 articles.

1. General n-dimensional rotations;Aguilera,2004

2. Geometry of Conics;Akopyan,2007

3. Black, F., Litterman, R., 1992. Global portfolio optimization. Financ. Anal. J. 48 (5), 28–43.

4. Duffin, K., Barnett, W., 1994. Spiders: a new user interface for rotation and visualization of n-dimensional points sets. In: Proceedings of the 1994 IEEE Conference on Scientific Visualization, pp. 205–211.

5. No-arbitrage conditions, scenario trees, and multi-asset financial optimization;Geyer;Eur. J. Oper. Res.,2010

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