Bonds, currencies and expectational errors
Author:
Publisher
Elsevier BV
Subject
Applied Mathematics,Control and Optimization,Economics and Econometrics
Reference60 articles.
1. Predictability in financial markets: what do survey expectations tell us?;Bacchetta;J. Int. Money Financ.,2009
2. Can information heterogeneity explain the exchange rate determination puzzle?;Bacchetta;Am. Econ. Rev.,2006
3. Affine models of currency pricing: accounting for the forward premium anomaly;Backus;J. Finance,2001
4. A long-run risks explanation of predictability puzzles in bond and currency markets;Bansal;Rev. Financ. Stud.,2012
5. Over-reaction in macroeconomic expectations;Bordalo,2019
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