A Bayesian semiparametric Archimedean copula

Author:

Hoyos-Argüelles Ricardo,Nieto-Barajas Luis

Funder

Asociación Mexicana de Cultura, A.C.

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Statistics, Probability and Uncertainty,Statistics and Probability

Reference20 articles.

1. Optima Statistical Decisions;DeGroot,2004

2. La fonction de dépendance empirique et ses proprietés. Un test non paramétrique d’indépendance;Deheuvels;R. Belg. Bull. Cl. Sci.,1979

3. On certain transformation of archimedean copulas: Application to non-parametric estimation of their generators;Di Bernardino;Depend. Model.,2013

4. Scalable Bayesian nonparametric measures for exploring pairwise dependence via Dirichlet Process Mixtures;Filippi;Electron. J. Stat.,2016

5. A predictive approach to model selection;Geisser;J. Amer. Statist. Assoc.,1979

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