Efficient tapered local Whittle estimation of multivariate fractional processes
Author:
Funder
Japan Society for the Promotion of Science
Publisher
Elsevier BV
Subject
Applied Mathematics,Statistics, Probability and Uncertainty,Statistics and Probability
Reference45 articles.
1. Nonstationary-extended local Whittle estimation;Abadir;J. Econometrics,2007
2. An I(d) model with trend and cycles;Abadir;J. Econometrics,2011
3. Trimming and tapering semi-parametric estimates in asymmetric long memory time series;Arteche;J. Time Series Anal.,2005
4. A class of antipersistent processes;Bondon;J. Time Series Anal.,2007
5. Time Series: Data Analysis and Theory;Brillinger,1975
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