Self-weighted quantile regression estimation for diffusion parameter in jump–diffusion models
Author:
Funder
National Natural Science Foundation of China
Publisher
Elsevier BV
Subject
Statistics, Probability and Uncertainty,Statistics and Probability
Reference13 articles.
1. Testing for jumps in a discretely observed process;Aït-Sahalia;Ann. Statist.,2009
2. Analyzing the spectrum of asset returns: Jump and volatility components in high frequency data;Aït-Sahalia;J. Econ. Lit.,2012
3. Financial Modeling with Jump Processes;Cont,2003
4. The surprise element: Jumps in interest rates;Das;J. Econometrics,2002
5. Regression quantile;Koenker;Econometrica,1978
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