Derivative formula and exponential convergence for semilinear SPDEs driven by Lévy processes
Author:
Publisher
Elsevier BV
Subject
Statistics, Probability and Uncertainty,Statistics and Probability
Reference25 articles.
1. Existence of mild solutions for stochastic differential equations and semilinear equations with non-Gaussian Lévy noise;Albeverio;Stochastic Process. Appl.,2009
2. Étude d’une EDPS conduite par un bruit poissonnien;Bié;Probab. Theory Related Fields,1998
3. Ergodicity for Infnite Diemsnional Systems;Da Prato,1996
4. Ergodicity of linear SPDE driven by Lévy noise;Dong;J. Syst. Sci. Complex.,2010
5. Exponential ergodicity of stochastic Burgers equations driven by α-stable processes;Dong;J. Stat. Phys.,2014
Cited by 1 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献
1. Exponential convergence for some SPDEs with Lévy noises;Illinois Journal of Mathematics;2016-01-01
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