A stochastic optimal stopping model for storable commodity prices
Author:
Publisher
Elsevier BV
Subject
Statistics, Probability and Uncertainty,Statistics and Probability
Reference21 articles.
1. Commodity price movements in a general equilibrium model of storage;Arseneau;IMF Econ. Rev.,2013
2. A financial engineering approach to pricing agricultural insurances;Assa;Agric. Finance Rev.,2015
3. The financialization of storable commodities;Baker;Manage. Sci.,2021
4. On time-inconsistent stochastic control in continuous time;Björk;Finance Stoch.,2017
5. Time-Inconsistent Control Theory with Finance Applications;Björk,2021
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