A new approach for ultrahigh-dimensional covariance matrix estimation
Author:
Publisher
Elsevier BV
Subject
Statistics, Probability and Uncertainty,Statistics and Probability
Reference22 articles.
1. Covariance regularization by thresholding;Bickel;Ann. Statist.,2008
2. Regularized estimation of large covariance matrices;Bickel;Ann. Statist.,2008
3. A constrained ℓ1 minimization approach to sparse precision matrix estimation;Cai;J. Amer. Statist. Assoc.,2011
4. Local linear estimation of covariance matrices via Cholesky decomposition;Chen;Statist. Sinica,2015
5. High dimensional covariance matrix estimation using a factor model;Fan;J. Econometrics,2008
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