The logGARCH stochastic volatility model

Author:

Guerbyenne Hafida,Hamdi Fayçal,Hamrat MalikaORCID

Funder

Ministry of Higher Education and Scientific Research

Algeria Ministry of Higher Education and Scientific Research

Publisher

Elsevier BV

Reference20 articles.

1. Noise;Black;J. Finance,1986

2. On periodic autoregressive stochastic volatility models: Structure and estimation;Boussaha;J. Stat. Comput. Simul.,2018

3. On the asymmetry in the volatility of financial time series: A buffered transition approach;Boussaha;J. Stat. Comput. Simul.,2023

4. Persistence and kurtosis in GARCH and stochastic volatility models;Carnero;J. Financ. Econ.,2004

5. Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models;Chib;J. Econom.,2002

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