Multi-asset option pricing using an information-based model

Author:

Ikamari Cynthia,Ngare Philip,Weke Patrick

Publisher

Elsevier BV

Subject

Multidisciplinary

Reference26 articles.

1. Can we have a general theory of financial innovation processes? A conceptual review;Khraisha;Financ. Innov.,2018

2. Correlation Risk Premia for Multi-asset Equity Options;Fengler,2003

3. Generalizing the black-scholes formula to multivariate contingent claims;Carmona;J. Comput. Financ.,2006

4. The pricing of options and corporate liabilities;Black;J. Polit. Econ.,1973

5. Modeling stock prices in a portfolio using multidimensional geometric Brownian motion;Maruddani;J. Phys. Conf. Ser.,2018

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