Trade-size clustering and price efficiency
Author:
Funder
Start-up Research Grant
University of Macau
Publisher
Elsevier BV
Subject
Political Science and International Relations,Economics and Econometrics,Finance
Reference42 articles.
1. A theory of intraday patterns: volume and price variability;Admati;Rev. Financ. Stud.,1988
2. An analysis of trade size clustering and its relationship to stealth trading;Alexander;J. Financ. Econ.,2007
3. Investor attention and stock market volatility;Andrei;Rev. Financ. Stud.,2015
4. Size clustering in the FTSE100 index futures market;Ap Gwilym;J. Futures Mark.,2010
5. Liquidity shocks and stock market reactions;Bali;Rev. Financ. Stud.,2014
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