1. PORTFOLIO SELECTION*
2. 魏冰月. MCVaR风险度量在投资理论中的应用[D]: [硕士学位论文]. 杭州: 浙江理工大学, 2021.
3. 杨朝军, 周仕盈, 丁专鑫, 等. 资产配置中投资者风险偏好的量化——兼论长短期风险偏好的关联[J]. 中国管理科学, 2022, 30(6): 11-21.
4. 殷岳. 基于相对熵的风险度量的随机优化[D]: [硕士学位论文]. 扬州: 扬州大学, 2021.
5. A Probability Metrics Approach to Financial Risk Measures