Optimal Portfolio Problem for a DC Pension Plan with Estate Planning and Illiquid Assets-Reference-Cited by-同舟云学术

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Optimal Portfolio Problem for a DC Pension Plan with Estate Planning and Illiquid Assets

Published:2024 Issue:02 Volume:13 Page:628-642
ISSN:2324-7991
Container-title:Advances in Applied Mathematics
language:
Short-container-title:AAM

Author:

王西文

Publisher

Hans Publishers

Reference12 articles.

1. Optimal consumption and portfolio policies when asset prices follow a diffusion process

2. 蔡晶晶, 董迎辉, 吕文欣, 吴桑. VaR约束下带最低保障的DC型养老金的最优投资[J]. 系统工程理论与实践, 2021, 41(5): 1252-1262.

3. Time-Consistent Investment Strategies for a DC Pension Member with Stochastic Interest Rate and Stochastic Income

4. Robust portfolio choice for a DC pension plan with inflation risk and mean-reverting risk premium under ambiguity

5. 王佩, 陈峥, 张玲. 基于衍生品投资的DC型养老金计划均衡投资策略[J]. 中山大学学报(自然科学版), 2021, 60(3): 147-158.

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