An Improvement on the Hotelling $T^{2}$ Test Using the Ledoit-Wolf Nonlinear Shrinkage Estimator
Author:
Affiliation:
1. US Air Force Research Laboratory,Dayton,Ohio
2. University of Michigan,EECS,Ann Arbor,MI,USA
3. Mathematics UCLA,Los Angeles,California,USA
Publisher
IEEE
Link
http://xplorestaging.ieee.org/ielx7/9908519/9909515/09909900.pdf?arnumber=9909900
Reference19 articles.
1. Space-Time Adaptive Detection at Low Sample Support
2. High-Dimensional Linear Models: A Random Matrix Perspective
3. Optimal shrinkage of eigenvalues in the spiked covariance model
4. Eigenvectors of some large sample covariance matrix ensembles
5. Nonlinear shrinkage estimation of large-dimensional covariance matrices
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