Foreign Exchange Multivariate Multifractal Analysis-Reference-Cited by-同舟云学术

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Foreign Exchange Multivariate Multifractal Analysis

Published:2022-08-29 Issue: Volume: Page:
ISSN:
Container-title:2022 30th European Signal Processing Conference (EUSIPCO)
language:
Short-container-title:

Author:

Abry Patrice¹,Malevergne Yannick²,Wendt Herwig³,Jaffard Stephane⁴,Senneret Marc⁵,Jaffres Laurent⁵

Affiliation:

1. Université de Lyon, ENS de Lyon CNRS,Lab. de Physique,Lyon,FR

2. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne PRISM Sorbonne,Paris,FR

3. Université de Toulouse,CNRS, IRIT,Toulouse,FR

4. Université Paris-Est,CNRS, LAMA,Créteil,FR

5. Vivienne Investissement,Lyon,FR

Publisher

IEEE

Link

http://xplorestaging.ieee.org/ielx7/9908519/9909515/09909911.pdf?arnumber=9909911

Reference31 articles.

1. Wavelet analysis of covariance with application to atmospheric time series

2. A Multifractal Walk down Wall Street

3. The Markov-Switching Multifractal Model of Asset Returns

4. Multifractal random walk

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