1. Г. А. Агасандян. Применение континуального критерия VAR на финансовых рынках. - Москва: ВЦ РАН, 2011.
2. Р. А. Сологуб. Восстановление поверхности волатильности биржевых опционов помощью индуктивно-порождаемых моделей // Машинное обучение и анализ данных. - 2011. - Т. 1, № 2. - С. 172-182.
3. А. М. Федосеев, В. В. Коротких. Современные подходы к определению стоимости опционов // Современная экономика: проблемы и решения. - 2010. - Т. 3, № 15. - С. 162-170.
4. К. П. Хорев. Моделирование некоторых задач финансовой математики: оценка спрэд-опциона // Журнал вычислительной математики и математической физики. - 2007. - Т. 47, № 4. - С. 626-637.
5. A. Balmann, K. Kataria, O. Musshoff. Investment Reluctance in Supply Chains: An Agent-Based Real Options Approach // Journal of Mathematical Finance. - 2013. - V. 3. - P. 1-10.