Сучасні методи дослідження складних фінансово-економічних систем-Reference-Cited by-同舟云学术

Сучасні методи дослідження складних фінансово-економічних систем

Published:2006 Issue: Volume: Page:
ISSN:
Container-title:
language:
Short-container-title:

Author:

Шарапов О. Д.,Дербенцев В. Д.,Соловйов Володимир Миколайович

Abstract

У статті пропонуються сучасні методи дослідження складних фінансово-економічних систем. Аналізується застосування мультифрактального та вейвлет-аналізу до дослідження динаміки світового фондового ринку, а також моделювання та прогнозування критичних та кризових явищ в складних фінансово-економічних системах.

Publisher

Українська академія банківської справи Національного банку України

Reference32 articles.

1. 1. Арнольд В.И. Теория катастроф. - М.: Эдиториал УРСС, 2005.

2. 2. Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения // Успехи физических наук. - 1996. -Т. 166. - № 11. - С. 1145-1170.

3. 3. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Ганчук А.А. Мультифрактальність світового фондового ринку // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наук. праць. Вип. 205, т. II. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005.

4. 4. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Сердюк О.А. Передвісники критичних явищ в складних економічних системах // Новое в экономической кибернетике: Сб. науч. ст. / Под общей редакцией Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т // Моделирование нелинейной динамики экономических систем. - Донецк: ДонГУ, 2005. - № 1. - С. 5-14.

5. 5. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Моделювання явищ самоорганізації в фінансово-економічних системах // Економіко-математичне моделювання. Вісник ТАНГ. Вип. 14. - Тернопіль: ТАНГ, 2003, № 3. - С. 104-110.