Author:
Соловйов Володимир Миколайович,Шокотько Людмила Миколаївна
Abstract
В останні роки для розуміння особливостей структури та динаміки сучасних складних систем як реальних (наприклад, живі організми), так і штучних (зокрема, фінансові ринки) все частіше застосовується інструментарій фундаментальних наук. Поєднання фізичних теорій та моделей до інтерпретації економічних закономірностей одержало назву еконофізики. У даній роботі ми застосовуємо метод теорії випадкових матриць (ТВМ), який був вперше використаний у 1950 р. Е.Вігнером при побудові квантової теорії ядра, до дослідження кризових явищ на фінансовому ринку.
Reference6 articles.
1. 1. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем: [Монографія] / Дербенцев В. Д., Сердюк О. А., Соловйов В. М., Шарапов О. Д. - Черкаси:Брама-Україна, 2010. - 300 с.
2. 2. E. P. Wigner, Ann. Math. 53, 36 (1951)
3. 3. http://finance.yahoo.com
4. 4. Plerou V., Gopikrishnan P., Rosenow B., Amaral L.A.N., Guhr T., Stanley H.E. Random matrix approach to cross correlations in financial data // Phys.Rev.E - v.65, N 12., 2002. - P.356-373.
5. 5. Соловйов В. М., Соловйова В. В. Кореляційні, спектральні та структурні властивості фондового ринку України // Науковий зб. Моделювання та інформаційні системи в економіці. Вип.72.- К.: КНЕУ, 2005. - С. 75-86.
Cited by
1 articles.
订阅此论文施引文献
订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献