Author:
Ганчук А. А.,Рибчинська О. М.,Соловйов Володимир Миколайович
Abstract
Проаналізовані спектральні властивості матриці взаємних кореляцій світового ринку цінних паперів (на прикладі індексів MSCI). Показано, що глобалізаційні процеси можливо відслідкувати, використовуючи компоненти вектора, який відповідає максимальному власному значенню матриці кореляцій. Встановлено також, що має місце посилення кореляцій між фондовим і нафторинками, що може стати наслідком глобальної фінансової кризи
Reference14 articles.
1. 1. Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения // Успехи физических наук. 1996, т.166, №11.-С.1145-1170
2. 2. Ганчук А.А., Соловйов В.М. Особливості нелінійної динаміки світового фондового ринку // Ринок цінних паперів України, 2005, №5-6.-С.65-71
3. 3. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Сердюк О.А. Передвісники критичних явищ в складних економічних системах // Моделирование нелинейной динамики экономических систем, 2005, №1 -Донецк: ДонНУ.-С.5-13
4. 4. Козлов Н.Б. Формирование рынка ценных бумаг в постсоциалистических странах.- М.: ИМЭПИ РАН, 2002.-316с.
5. 5. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. - М.: Альпина Паблишер, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2002. - 623 с.