Author:
Соловйов В. М.,Тулякова А. Ш.
Abstract
В роботі викладається концептуально нова методологія аналізу часових рядів, яку автори застосовують наряду з іншими для дослідження складності фінансових ринків. Суть цієї методології полягає в тому, що для побудови нових мір динамічної складності ринку часові послідовності фінансових даних перетворюються у складні мережі на основі ідеї рекурентності точок фазової траєкторії системи. Розроблено алгоритм дослідження для фондових ринків.
Publisher
Брама, видавець Вовчок О. Ю.
Reference7 articles.
1. 1. Дербенцев В.Д. Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем : монографія. - Черкаси: Брама-Україна, 2010. - 300 с.
2. 2. Евин И.А. Введение в теорию сложных сетей / И.А. Евин // Математические основы и численные методы моделирования. - 2010. - Т. 2, № 2. - С. 121-141.
3. 3. Donner R. V. Recurrence-based time series analysis by means of complex network methods / Donner R. V., Small M., Donges J. F., Marwan N., Zou Y., Xiang R., Kurths J.// [Електронний ресурс] - режим доступу: ArXiv:1010.6032vl.
4. 4. Соловйов B.M. Рекурентні міри як метод кількісної оцінки складності / В.М .Соловйов, А.В.Батир // Вісник КНУТД, 2012, №°5 - С. 254-257.
5. 5. Соловьева В.В. Использование мультифракталов в анализе фондовых рынков / Соловьева В.В., Тулякова А.Ш. // «Інформаційні технології та моделювання в економіці: на шляху до міждисциплінарності: монографія. - Черкаси: Брама-У країна. - 2013. - С. 116-130.
Cited by
1 articles.
订阅此论文施引文献
订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献