News-Implied Linkages and Local Dependency in the Equity Market
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Publisher
Elsevier BV
Reference50 articles.
1. Exponent of cross-sectional dependence for residuals;N Bailey;Sankhya B,2019
2. A multiple testing approach to the regularisation of large sample correlation matrices;N Bailey;Journal of Econometrics,2019
3. Measurement of factor strength: Theory and practice
4. Nets: Network estimation for time series;M Barigozzi;Journal of Applied Econometrics,2019
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