Cash Sub-additive Risk Measures and Interest Rate Ambiguity

Author:

El Karoui Nicole,Ravanelli Claudia

Publisher

Elsevier BV

Reference35 articles.

1. Coherent measures of risk;P Artzner;Mathematical Finance,1997

2. Coherent multiperiod risk adjusted values and Bellman’s principle

3. Pricing, hedging and optimally designing derivatives via minimization of risk measures;P Barrieu;Volume on Indifference Pricing,2006

4. Conditional risk measure and robust representation of convex conditional risk measures;J Bion-Nadal;CMAP Preprint,2004

5. Pricing and hedging in incomplete markets;P Carr;Journal of Financial Economics,2001

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