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Stochastic Portfolio Theory vs. Modern Portfolio Theory and the Implications for the Capital Asset Pricing Model

  • Published:2012 Issue: Volume: Page:
  • ISSN:1556-5068
  • Container-title:SSRN Electronic Journal
  • language:en
  • Short-container-title:SSRN Journal

Author:

Ferguson Robert

Publisher

Elsevier BV

Reference11 articles.

1. Diversification, Rebalancing, and the Geometric Mean Frontier

2. Long-Short Extensions: How Much Is Enough?;Roger Clarke;Financial Analysts Journal,2008

3. The Fundamental Law of Active Portfolio Management;Roger Clarke;Journal of Investment Management,2006

4. Stochastic Portfolio Theory

5. Stochastic Portfolio Theory and Stock Market Equilibrium;E Fernholz;Journal of Finance,1982
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