Do Multi-Factors Proxy More Efficient Market Indexes?-Reference-Cited by-同舟云学术

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Do Multi-Factors Proxy More Efficient Market Indexes?

Published:2017 Issue: Volume: Page:
ISSN:1556-5068
Container-title:SSRN Electronic Journal
language:en
Short-container-title:SSRN Journal

Author:

Liu Wei,Kolari James W.

Publisher

Elsevier BV

Reference85 articles.

1. Asset pricing with liquidity risk;V V Acharya;Journal of Financial Economics,2005

2. Which alpha?;F Barillas;Review of Financial Studies,2017

3. Comparing asset pricing models;F Barillas;Journal of Finance,2018

4. Model Comparison with Sharpe Ratios

5. Capital market equilibrium with restricted borrowing;F Black;Journal of Business,1972

Cited by 1 articles. 订阅此论文施引文献订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献

1. Índice de Factores Múltiples: Un Método para la Selección de Mercados para la Exportación en el Contexto de las Pymes;Economía y Negocios;2022-12-01

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