Pricing Temperature Derivatives under Weather Forecasts
Author:
Publisher
Elsevier BV
Reference27 articles.
1. On Modeling and Pricing Weather Derivatives;P Alaton;Applied Mathematical Finance,2002
2. A Maximum Principle for Stochastic Control with Partial Information;F Baghery;Stochastic Analysis and Applications,2007
3. Hedging of Spatial Temperature Risk with MarketTraded Futures;A Barth;Applied Mathematical Finance,2011
4. The Information Premium for Non-storable Commodities;F Benth;Journal of Energy Markets,2009
5. Stochastic Modeling of Temperature Variations with a View towards Weather Derivatives;F Benth;Applied Mathematical Finance,2005
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