Revisiting the Fractional Cointegrating Dynamics of Implied-Realized Volatility Relation with Wavelet Band Spectrum Regression

Author:

Barunik Jozef,Barunikova Michaela

Publisher

Elsevier BV

Reference46 articles.

1. Option prices, implied price processes, and stochastic volatility;M Britten-Jones;Journal of Finance,2000

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4. Towards a Theory of Volatility Trading

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