Intensity Based Estimation of Extreme Loss Event Probability and Value-at-Risk

Author:

Hamidieh Kam,Stoev Stilian,Michailidis George

Publisher

Elsevier BV

Reference49 articles.

1. Finite sample properties of the qmle for the log-acd model: Application to australian stocks;D Allen;Econometric modelling in finance and risk management: An overview,2008

2. Handbook of Financial Time Series

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4. The logarithmic acd model: an application to the bid-ask quote process of three nyse stocks;L Bauwens;Annales dEconomie et de Statistique,2000

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