A Unified Market Model for Swaptions and Constant Maturity Swaps
Author:
Publisher
Elsevier BV
Reference35 articles.
1. Stock return characteristics, skew laws and the dierential pricing of individual equity options;G Bakshi;Review of Financial Studies,2003
2. On cash settled IRR-swaptions and Markov functional modeling;H P Bermin;International Journal of Theoretical and Applied Finance,2017
3. The pricing of commodity contracts;F Black;Journal of Financial Economics,1976
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