Evaluating Risk Forecasts with Central Limits
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Publisher
Elsevier BV
Reference25 articles.
1. Great Realizations;G Torben;Risk,2000
2. Backtesting VaR Models: An Expected Shortfall Approach
3. Evaluating Interval Forecasts;F Peter;International Economic Review,1998
4. Modelling Extremal Events
5. Association of Random Variables with Applications;James D Esary;The Annals of Mathematical Statistics,1967
Cited by 3 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献
1. Central Limit Theorems When Data Are Dependent: Addressing the Pedagogical Gaps;SSRN Electronic Journal;2009
2. Extreme Risk Management;SSRN Electronic Journal;2009
3. Extreme Risk Analysis, July 2009;SSRN Electronic Journal;2009
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