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Impact of Model Misspecification on the Value-at-Risk of Unimodal T-Symmetric Distributions

  • Published:2023 Issue: Volume: Page:
  • ISSN:1556-5068
  • Container-title:SSRN Electronic Journal
  • language:en
  • Short-container-title:SSRN Journal

Author:

Bernard Carole,Kazzi Rodrigue,Vanduffel Steven

Publisher

Elsevier BV

Subject

General Earth and Planetary Sciences,General Environmental Science

Reference29 articles.

1. Measuring portfolio risk under partial dependence information;C Bernard;Journal of Risk and Insurance,2018

2. Risk aggregation with dependence uncertainty;C Bernard;Insurance: Mathematics and Economics,2014

3. Range Value-at-Risk bounds for unimodal distributions under partial information;C Bernard;Insurance: Mathematics and Economics,2020
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