Efficient Use of Conditioning Information: A Sharpe Ratio Based Test of Return Predictability
Author:
Publisher
Elsevier BV
Reference27 articles.
1. Portfolio Efficiency and Discount Factor Bounds with Conditioning Information: A Unified Approach
2. Stock Return Predictability and Asset Pricing Models
3. Characterizing Predictable Components in Excess Returns on Equity and Foreign Exchange Markets;G Bekaert;Journal of Finance,1992
4. Conditioning Information and Variance Bounds on Pricing Kernels
5. Valuation Ratios and the Long-Run Stock Market Outlook: An Update
Cited by 1 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献
1. A formula for the economic value of return predictability;The European Journal of Finance;2013-01
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