Online Appendix for 'Measuring the 'Dark Matter' in Asset Pricing Models'

Author:

Chen Hui,Dou Winston,Kogan Leonid

Publisher

Elsevier BV

Reference34 articles.

1. Risk premia and term premia in general equilibrium;A B Abel;Journal of Monetary Economics,1999

2. Tests for Parameter Instability and Structural Change with Unknown Change Point;D W K Andrews;Econometrica,1993

3. An Empirical Evaluation of the Long-Run Risks Model for Asset Prices;R Bansal;Critical Finance Review,2012

4. Risks for the Long Run: A Potential Resolution of Asset Pricing Puzzles;R Bansal;Journal of Finance,2004

5. Quelques aspects de la statistique robuste;P J Bickel;Ninth Saint Flour Probability Summer School-1979,1979

Cited by 1 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献,注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献,订阅后可以查看论文全部施引文献

1. Consumption;SSRN Electronic Journal;2021

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