A Fractional Version of the Heston Model with Hurst Parameter H (1/2, 1)

Author:

Lepinette Emmanuel

Publisher

Elsevier BV

Reference20 articles.

1. Empirical performance of alternative option pricing models;G S Bakshi;Journal of Finance,1997

2. Stochastic shell models driven by a multiplicative fractional Brownian-motion;H Bessaih;Physica D: Nonlinear Phenomena,2016

3. The pricing of options and corporate liabilities;F Black;J. Polit. Econ,1973

4. Pricing geometric Asian power options under mixed fractional Brownian motion environment;B L S Rao;Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,2016

5. Estimation and pricing under long-memory stochastic volatility;A Chronopoulou;Annals of Finance,2012

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