Local Risk Minimization on Supply Curve Model with Market Impacts
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Publisher
Elsevier BV
Reference10 articles.
1. Pricing and Hedging Contingent Claims with Liquidity Costs and Market Impact
2. Optimal execution strategies in limit order books with general shape functions;A Alfonsi;Quantitative Finance,2010
3. Optimal trade execution and absence of price manipulations in limit order book models;A Alfonsi;SIAM J. Finan. Math,2010
4. Order book resilience, price manipulation, and the positive portfolio problem;A Alfonsi;SIAM J. Finan. Math,2012
5. Value under liquidation;R Almgren;Risk,1999
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