Important facts on comparative backtesting of Value at Risk

Author:

Saissi Hassani Samir

Publisher

Elsevier BV

Subject

General Earth and Planetary Sciences,General Environmental Science

Reference32 articles.

1. Les p-values sont entre parenth�ses au-dessous des statistiques; les valeurs de ? sont en %, L'expression (A.16) confirme l'intuition que le terme 𝐼 se comporte comme une constante dans les calculs de d�riv�e de la fonction de score strictement consistante;Donald Wilfrid Andrews;Econometrica,1992

2. Minimum Capital Requirements for Market Risk, Publication No 352;Bank for International Settlements (BIS), nos,2016

3. Minimum Capital Requirements for Market Risk, Publication No 457;Bank for International Settlements (BIS), nos,2019

4. Evaluating Value-at-Risk Models with Desk-Level Data;Jeremy Berkowitz;Management Science,2011

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