Mutual Fund Selection for Realistically Short Samples

Author:

Christiansen Charlotte,Groenborg Niels,Nielsen Ole Linnemann

Publisher

Elsevier BV

Reference16 articles.

1. The stationary bootstrap;D Politis;Journal of the American Statistical Association,1994

2. A direct approach to false discovery rates;J D Storey;Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Statistical Methodology),2002

3. Portfolio Choice with Model Misspecification: A Foundation for Alpha and Beta Portfolios

4. Mutual fund herding and the impact on stock prices;R Wermers;The Journal of Finance,1999

5. A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity;H White;Econometrica,1980

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