Asymptotic Asset Pricing and Bubbles
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Publisher
Elsevier BV
Reference28 articles.
1. Non-Gaussian GARCH option pricing models and their diffusion limits;A Badescu;European Journal of Operational Research,2013
2. A GARCH option pricing model with filtered historical simulation;G Barone-Adesi;Review of Financial Studies,2008
3. Strict local martingale deflators and valuing American calltype options;E Bayraktar;Finance Stoch,2012
4. Shifting martingale measures and the birth of a bubble as a submartingale;F Biagini;Finance and Stochastics,2014
5. Local martingales, bubbles and options prices;A M G Cox;Finance and Stochastics,2005
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