Should Investors Join the Index Revolution? Evidence from Around the World
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Elsevier BV
Reference52 articles.
1. The Cross-Section of Volatility and Expected Returns;A Ang;Journal of Finance,2006
2. High Idiosyncratic Volatility and Low Returns: International and Further U.S. Evidence;A Ang;Journal of Financial Economics,2009
3. Stock Return Predictability and Model Uncertainty;D Avramov;Journal of Financial Economics,2002
4. Bayesian Portfolio Analysis;D Avramov;Annual Review of Financial Economics,2010
5. Benchmarks as Limits to Arbitrage: Understanding the Low-Volatility Anomaly;M Baker;Financial Analysts Journal,2011
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