Connecting Sharpe Ratio and Student T-Statistic, and Beyond
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Elsevier BV
Reference45 articles.
1. A Few Properties of Sample Variance
2. Gram Charlier and Edgeworth Expansion for Sample Variance
3. T-Statistic for Autoregressive Process
4. Trend Without Hiccups - A Kalman Filter Approach
5. Operator Norm Upper Bound for Sub-Gaussian Tailed Random Matrices
Cited by 2 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献
1. Explainable AI (XAI) Models Applied to the Multi-agent Environment of Financial Markets;Explainable and Transparent AI and Multi-Agent Systems;2021
2. Time Your Hedge With Deep Reinforcement Learning;SSRN Electronic Journal;2020
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