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On Implied Binomial Trees With a Non Constant Interest Rate Dynamics

  • Published:2015 Issue: Volume: Page:
  • ISSN:1556-5068
  • Container-title:SSRN Electronic Journal
  • language:en
  • Short-container-title:SSRN Journal

Author:

Kavaler Itay,Reisman Haim

Publisher

Elsevier BV

Reference25 articles.

1. Can anyone solve the smile problem?

2. Computing the Implied Volatility in Stochastic Volatility Models;H Berestycki;Communications on Pure Applied Mathematics,2004

3. Pricing with a smile;Bruno Dupire;Risk,1994
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