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Techniques for creating consistent, stable and robust real time implied volatility calibrations in the nascent cryptocurrency markets where the distribution of returns and liquidity vary

  • Published:2024 Issue: Volume: Page:
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Author:

magadini gregoire,Sinclair Euan,Chepal Sam

Publisher

Elsevier BV

Reference23 articles.

1. A parsimonious arbitrage-free implied volatility parameterization with application to the valuation of volatility derivatives;J Gatheral;SSRN Electronic Journal,2004

2. Convergence of Heston to SVI;J Gatheral;Quantitative Finance,2011

3. Arbitrage-free SVI volatility surfaces;J Gatheral;Quantitative Finance,2014

4. Sequential Quadratic Programming;P T Boggs;Acta Numerica*,2000
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