Trinomial or Binomial: Accelerating American Put Option Price on Trees

Author:

Chan Jiun Hong,Joshi Mark S.,Tang Robert,Yang Chao

Publisher

Elsevier BV

Reference15 articles.

1. Curtailing the range for lattice and grid methods;A D Andicropoulos;Journal of Derivatives,2004

2. Option valuation using a three-jump process;P Boyle;International options journal,1986

3. American option valuation: new bounds, approximations, and a comparison of existing methods;M Broadie;The Review of Financial Studies,1996

4. The Black-Scholes, Practitioner Black-Scholes, and Gram-Charlier Models

5. The use of the control variate technique in option pricing;J Hull;Journal of Financial and Quantitative Analysis,1988

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